Новая функция в нашем торговом роботе R9Dx «Парный трейдинг», группировка инструментов.

Что такое и зачем надо.

Если просто, то  возможность усреднение не всей позиции, а только её определённой части. Так же можно не только усредняться, но и выходить и входить в позицию раздельно, а не всей парой сразу. Например, вы можете взять пару и каждый тикер  перенести в свою группу, уровни усреднения также создать не общие для пары, а для каждой группы в отдельности, таким образом, что бы усреднять позицию только в прибыли и глубоко в убыточной зоне.

Что даст, т.к. в большинстве случаев одна из сторон пары в прибыли, то усредняя, её мы увеличиваем общую прибыль в позиции, и не увеличивая убыточную сторону в позиции, максимально быстро выходим из сделки, зафиксировав свою прибыль.

Но самое главное это возможность создавать зеркальные пары на разных счетах с выходом по общей прибыли.

Самый простой пример, индекс РТС на одном счёте в Лонг, на другом в Шорт. Благодаря тому, что они в разных группах, мы усредняем позиции только в прибыли и при движении в одном направлении совокупная позиция очень скоро может быть закрыта по общей прибыли.

Фактически мы будем зарабатывать на любом движении, не зависимо от направления. Главное что бы движение цены превышало суммарный спред в стакане тикеров в момент входа в позицию, плюс минимальная прибыль на лот.

Если рассматривать сделку более подробно, то сразу после входа у нас появляется рыночно нейтральная позиция на двух счетах. При движении цены(спреда если это пара) в любом направлении на одном из счетов образуется прибыль, увеличив  размер позиции на этом счёте и при дальнейшем движении цены в том же направлении позиция переходит из рыночно нейтральной в прибыльную, дождавшись необходимого уровня прибыли позиция закрывается.

Подводные камни этой замечательной стратегии, если робот усреднится с начала на одном счете, потом цена откатит, и нужно будет усредняться на другом, тогда минимальное движение для выхода в прибыль возрастёт. Т.к. возврат будет происходит с увеличившимся количеством лотов и что бы убытки были перекрыты прибылью по другому счёту необходимо будет несколько усреднений прибыльного счёта.  Возможна ситуация при которой средняя цена по позициям на разных счетах будут находиться на своих максимумах, а текущая цена как раз между ними и вы получите убыточную позиция по всем счетам.  Для компенсации этого возможно сдавать часть лотов при увеличении убытков и уменьшения прибыли, закрывать сделку с меньшей прибылью, усреднять позицию в положительной зоне на небольшое количество лотов, что бы средняя не сдвигалась сильно к текущей цене, а для получения максимальной прибыли входить в позицию большим объёмом. Также более безопасно торговать не одним тикером, а парой с широким коридором спреда, например Газпром-Лукой, RTS-Si или фьючерсы на индексы РТС и РТС Стандарт. Также для компенсации просадки введён специальный режим Уровнять, который при развороте тренда уравнивает позицию в группах что позволяет сохранить прибыль на одной стороне закупив до равного лоты по другой, таким образом куда бы дальше не двинулся рынок, вы уже не потеряете заработанную прибыль. Используя фильтр Прибыль, вы можете отслеживать уменьшение Активной прибыли в группе и вовремя уравнивать позицию. Для той же цели можно использовать фильтр Стоп, с помощью его вы либо ограничиваете убытки в группе, либо переносите стоп вслед за прибылью, таким образом, увеличиваете зафиксированную прибыль в позиции.

В качестве примера, посмотрите наши настройки, который дали 30% прибыли в месяц. Настройки групп:

Настройки уровня входа для каждой группы в отдельности:

Настройки уровней усреднения для каждой группы в отдельности, первый уровень увеличения позиции при пробое в прибыль:

Настройки уровней усреднения для каждой группы в отдельности, второй уровень уменьшение позиции при срабатывании стопа по убыткам:

Настройки уровня выхода для закрытия позиции при достижении прибыли в пять рублей на лот:

Как это работает, при пробое максимума за 15 пяти минутных баров, входим в позицию одной из групп на разрешённый максимум средств. Если не удалось сразу выйти с прибылью, ложный пробой, то следим за ценой и в случае отката на 500 рублей на лот, от средней в позиции, уменьшаем количество лотов в группе на 90%.  При достижении прибыли в 50 рублей на лот переносим стоп в без убыток. В дальнейшем сдвигаем его вверх придвижении на каждые 2 пункта. Это позволяет накапливать прибыль по одной из групп, а по другой фиксировать небольшие убытки, но не слишком часто, чтобы при спокойном рынке робот мог фиксировать прибыть по обеим сторонам, а не пилить счёт, заходя на максимумах и выходя на локальных минимумах.