|
Так бывает, что спред против ваших ожиданий своим движением только увеличивает убытки на вашем счете, а резерв на усреднения давно закончен. Что делать? Всегда есть несколько вариантов на выбор.
Зафиксировать убытки и начать всё по новой.
Ждать возврата спреда к целевым значениям, если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре, это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и возможно увеличив количество лотов на другой стороне.
Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре.
Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.
Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух тикеров.
Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.
Позиция в прибыли если:
| 1. | Разно направленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт. |
| 2. | Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу. |
| 3. | Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома. |
Позиция в убытке если:
| 1. | Разно направленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация. |
| 2. | Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу. |
| 3. | Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома. |
Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.
Поэтому если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку, если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё» после чего выходите по минимальной прибыли.
В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку, либо если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски.
Проанализируйте тикеры в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону, тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге паре» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или без убыток.
Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары.
Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить вывод её в прибыль.
|