Эта стратегия является самым без рисковым вариантом парного трейдинга, и пользуется значительной популярностью у крупных финансовых компаний, Т.к. по сути является рыночно нейтральной.   Основной момент, ограничивающий применение этой стратегии,  небольшие колебания спреда. Для получения прибыли нужно выбирать тариф с максимально низкими комиссиями и следовательно  иметь значительный объём средств  для получения весомой прибыли от операций. Также верно и то, что данная стратегия очень чувствительна к техническим рискам, поэтому желательно запускать робота на выделенном сервере, размещённом в крупном дата центре. Для минимизации простоев из-за плохого качества связи с биржей. Лучшим вариантом будет использование прямого подключения к бирже.

Для примера рассмотрим торговлю популярной парой один  фьючерс Газпром и сто акций Газпром на ММВБ или РТС стандарт.

Как видно из графика ширина спреда в течении дня 10 пунктов, иногда увеличиваясь до 20 пунктов. Торгуя на ММВБ для покупки одной пары нужно задействовать ГО в размере 20 000 рублей. При торговле на РТС стандарт хватит и 5000 если работать по схеме Т+0 без поставки. Таким образом, комиссионные издержки на ММВБ составят  4,4 рубля и 1,5 рубля для РТС стандарт и это без учёта комиссии брокера. Если комиссия брокера будет равна комиссии биржи, то случае ММВБ у вас остаётся 1,2 рубля прибыли, а на РТС-Стандарт 7 рублей. При этом ликвидность ММВБ выше и на этой площадке можно оперировать большим объёмом средств. К плюсам РТС стандарт можно отнести более низкое ГО и работа через один шлюз с ФОРТС, Плаза 2, что теоретически является более надёжным решением, чем подключение к двум разным биржам.

Наши настройки,

Вход по пробою уровня, если текущая цена будет меньше средней цены  10 последних 1 минутных баров. Фьючерс -Лимит, 1 шт, Акция- Маркет, 100 шт . Количество на вход, по вашему счёту, около 40% от планируемого среднего объёма в сделке. Усреднение: -3 на 15% от количества пар на вход. Выход по прибыли  0,03-0,07 руб. на лот.